Tick volume trading system

Usando o volume para ganhar 75 de Trades. By Huzefa Hamid. For uma moeda a ser negociada e para o seu preço para passar de um nível para outro, o volume é necessário Ou colocar de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina comercial No entanto , O volume tem sido muitas vezes esquecido no estudo de gráficos de Forex O foco tem sido mais sobre a ação de preço sozinho. Por que é importante o volume de entender. Volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa dinheiro institucional, Ou dinheiro esperto, que é grandes quantidades de dinheiro que está sendo negociado em uma maneira similar, afetando assim o mercado extremamente Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por este tipo de atividade Sabendo como o dinheiro institutional opera, nós podemos seguir aqueles comerciantes e comércio Junto com eles, de modo que nós estamos nadando junto com os tubarões proverbial melhor que sendo sua refeição seguinte. Há um misconception comum que o volume não pode ser usado confivelmente em negociar de Forex para duas razões firstly, lá não é nenhum centra Em segundo lugar, quando você está olhando para os dados de volume em sua plataforma de Forex, você está realmente vendo volume de carrapato, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. Tick volume mede o número de Vezes, o preço soa para cima e para baixo Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra dada Mas também, a correlação entre o volume do tiquetaque eo volume real negociado é incrivelmente alta Em 2017, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS E comerciante de HSBC, conduziu uma análise do volume real e do volume do tiquetaque em Forex. Ele usou dados de eSignal, de EBS e de Hotspot. Para os pares que estudou, calculou a correlação entre o volume do tiquetaque eo volume real está sobre 90. Nós vamos sobre amarrar no volume com ação do preço. O estudo do volume com preço começou no 1900s adiantado com um comerciante pelo nome Richard Wyckoff Sua pesquisa, sabida então como a análise de Wyckoff, desenvolvida em o que é sabido hoje como Volume Spread Analysis ou VSA para short. Not todos os comerciantes ou técnicas VSA são os mesmos Alguns são incrivelmente software driven e complexo, enquanto eu gosto de mantê-lo simple. This abordagem mais simples resultados resultados Experientially falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é Incomum com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos Temos velas de preço, barras de volume, e que s it Nós usamos o 50 61 8 Fibonacci linhas e resistência de suporte simples para ajudar pin entradas, mas nada mais.1 Institucional Dinheiro ou Smart Money, é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume 2 Forex tick volume pode ser lido como um indicador preciso de força institucional ou Smart Money 3 VSA, quando é mantido simples, pode ser aplicado e ensinado Mais facilmente com taxas de vitória de 75 e more. In o próximo artigo desta série, vamos olhar para alguns exemplos de configurações VSA que usamos para nos dar limpas entry. Risk Disclaimer DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano Resultantes da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex Os dados contidos neste site não é necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam o Recomendações do DailyForex ou seus funcionários Troca de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais e capital está em risco Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve cuidadosamente Considerar seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco Nós trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos Para fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo algumas das listadas em Nossos rankings e nesta página Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, encorajamos Você para verificar nossas informações com o corretor diretamente. Aviso de risco DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e avaliações do corretor Forex Os dados contidos neste Website não é necessariamente em tempo real nem precisa, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus empregados Negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores Como um produto alavancado perdas são Capaz de exceder depósitos iniciais e capital está em risco Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco Nós trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que nós Para oferecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo algumas das Aqueles listados em nossas classificações e nesta página Enquanto fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. DailyForex todos os direitos reservados 2006-2017.The Multiple TimeFrame Tick Advantage. A capacidade de rastrear seu indicador favorito em diferentes quadros de tempo no mesmo gráfico é uma grande vantagem para o trader. Tick Gráficos têm características especiais em seu próprio direito, mas para ser Capaz de adicionar vários cronogramas de dados para o mesmo gráfico é ainda melhor Você agora tem essa capacidade com esta nova Suíte de Tick Trading Tools oferecidas para TradeStation. Tick Tool Suite Overview. For mais de 18 anos, ouvi comerciantes falar sobre os benefícios de Usando quadros de tempo múltiplos para o comércio É uma das características mais importantes no arsenal de comerciantes bem sucedidos, porque você precisa ser flexível e ajustar a volatilidade A 100 stop loss pode funcionar bem em uma situação de baixa volatilidade e ser totalmente inadequada 10 minutos mais tarde quando Volatilidade picos acima Comerciantes sonhou em usar gráficos que ajustou automaticamente o intervalo de barras com base na volatilidade Seus sonhos foram respondidos com carrapato charts. A carrapato é um comércio de qualquer tamanho Volume Um gráfico de carrapatos é formado de barras usando o mesmo número de carrapatos Quando os mercados são lentos, as barras formam lentamente e quando a atividade pega, as barras podem se formar muito rapidamente Isso permite que os indicadores atualizar de acordo com a atividade Se leva toda a noite para Uma barra de carrapato para formar, então o indicador atualiza apenas uma vez, mas se você receber 200 barras de carrapato em um minuto, os indicadores atualizar 200 vezes. Isso é exatamente o que os comerciantes precisam ajustar a diferentes condições de volatilidade de forma rápida e eficiente. Penalidade com TradeStation se você usou barras de sinalização Você não tinha permissão para usar vários quadros de tempo no mesmo gráfico Tradutores sofisticados têm usado quadros de tempo múltiplos para anos O período de tempo mais longo é usado para calcular uma direção de tendência eo mais curto é usado para acionar a entrada de comércio E as saídas Assim os comerciantes estavam então em um dilemma porque se usaram barras do tiquetaque perderam a abilidade de computar uma tendência ou qualquer outra coisa em um frame de tempo mais elevado. O Tick Tool Trader Suite solv É o problema, permitindo que os comerciantes para traçar vários quadros de tempo em uma tabela de carrapatos O truque é usar alguns recursos de programação avançada no TradeStation para sinteticamente computar as barras de maior tempo de carrapato das barras traçadas no gráfico No entanto, isso precisa ser feito para Cada indicador que você quer traçado Nenhum outro dado é necessário sem DLLs e sem variáveis ​​globais. A Suite é um pacote de indicadores comuns e funções que podem ser aplicadas apenas para carrapatos gráficos Cada indicador tem um TickBarMultiple que especifica o maior intervalo de intervalo de tempo Que você deseja usar Se você estiver usando um gráfico de barras de 500 ticks ea entrada é definida como 10, o indicador irá plotar com base no intervalo de barra de 5000 tick Se você configurá-lo para 5, o indicador irá plotar com base no intervalo de 2500 bar. Podem ter os mesmos ou diferentes indicadores rodando no mesmo gráfico, todos usando múltiplos de barra de carrapatos diferentes, se você desejar Não há quase nenhuma restrição sobre isso, exceto os limites do gráfico de TradeStation capabili Se você ainda não está convencido sobre a vantagem que você terá com a Suíte, baixe o manual de instruções gratuito e veja exemplos de como negociar com este pacote .- William Brower, CTA. Why Tick Gráficos. Tick gráficos têm vantagens distintas sobre os gráficos de tempo Para resumir, por favor revise essas distinções. Gráficos de pontuação não são interrompidos com lacunas no comércio Muitas vezes as lacunas podem lançar seus indicadores fora do curso criando uma descontinuidade no fluxo do Charting display. Tick gráficos incorporar tempo e preço em suas barras Isso fornece uma apresentação mais comprimido consistente dos padrões de gráfico atualmente em formação. Esta combinação de tempo e preço permite uma exibição mais válida de momentum quando as fugas estão prestes a ocorrer dando uma vantagem Sobre cartas justas do tempo. E as cartas do tiquetaque permitem uma apresentação mais lisa dos indicadores chaves que você escolhe usar em seus set up. Veja este novo vídeo de Bill Brower, mostrando essas distinções, comparando uma tabela de carrapatos com uma exibição de gráfico baseado em tempo. Visão geral destes novos indicadores múltiplos de TimeFrame para Tick Gráficos. Este novo conjunto de indicadores é chamado o conjunto de indicadores de Tick Eles foram projetados para o Software TradeStation Eles irão mostrar todos os principais indicadores em quadros de tempo múltiplos em um gráfico Isso lhe dá a vantagem distinta de ser capaz de negociação com a economia da geografia em sua tela de negociação, juntamente com o pleno poder de carrapatos gráficos. Here são os indicadores no intervalo de Suite. Average. Average Verdadeiro Range. Bollinger Bandsmodity Channel Index. HH LL Channel. Chande Momentum Oscillator. Blau Ergodic. Keltner Channel. Linear Reg Curve. Simple Mover Average. On-Balance Volume. OBV Momentum. Pivôs Swing Alto e Baixo. Taxa de Mudança. Índice de Força Relativa RSI. Stocásticas Lento D simplesmente suavização. Desvio Padrão. Índice de Volume Positivo. Regressão Linear. Ving Avg. Hull Movendo Avg. Weighted Movendo Avg. Stochastic DMI. Triple XAverage LogPrice. These botões irão redirecioná-lo para a nossa nova loja at. These ferramentas são projetadas para funcionar em um gráfico em vários quadros de tempo de sua escolha Você também pode traçar Indicadores múltiplos também Uma característica proeminente é como fáceis estas ferramentas são instalar em uma maneira chave simples da volta. Para ver uma ilustração de como trabalham na carta, veja este video. Build sua estratégia de troca favorita em torno destes frames múltiplos do tempo. Profissional Os comerciantes quase sempre usam vários quadros de tempo para negociação O período de tempo mais longo é usado para estabelecer a tendência, enquanto as regras para acionar negócios são calculadas com base em períodos de tempo mais curtos Embora Tradestation apresentou gráficos multi-data baseados em minutos, Vantagens de gráficos multi-dados foram perdidos ao usar gráficos de carrapatos e se você usou gráficos baseados minuto, você perdeu todas as vantagens de carrapatos gráficos Agora há uma solução A Suíte permite yo U para gerar múltiplas tramas de tempo em uma tabela de carrapatos Agora você pode combinar a poderosa vantagem de usar um período de tempo mais alto com a capacidade de resposta, agilidade e suavidade de prazos mais curtos em gráficos tick. For exemplos de como isso pode funcionar para você, Bill Brower agora apresenta exemplos de ilustrações de set-ups comerciais específicas, utilizando alguns dos indicadores em vários quadros de tempo Veja o vídeo abaixo. Quem é William Brower. William Brower, CTA, é um especialista em TradeStation especializado em design e desenvolvimento de sistemas de negociação Ele entende As necessidades dos comerciantes e fornece soluções em TradeStation Ele é especialista em serviços personalizados de programação em linguagem Easylanguage para clientes TradeStation Muito disso envolve a formação de usuários sobre o uso e as limitações do software Isso inclui um-a-um telefone orientado sessões de treinamento sobre como maximizar o uso Do software Trabalhando em nome de uma clientela global ele forneceu treinamento em tempo integral e serviços de suporte de programação para a TradeStation Comunidade desde 1992. Além disso, ele tem programado estratégias de negociação para futuros de commodities, ações, opções e Forex, incluindo tendência seguinte, alta freqüência, propagação de negociação, mercado neutro, reconhecimento de padrões e vários outros tipos de sistemas de negociação Ele também auxilia clientes em avaliar e Analisando as características de recompensa a risco de suas estratégias de negociação e carteiras completas Ele também desenvolveu e comercializa software para controle de risco e reequilíbrio de portfólio e atualmente gerencia uma pequena carteira de contratos de futuros globais. Ele começou a trabalhar com software TradeStation em 1992 a partir de janeiro de 1994 a dezembro de 1999, ele publicou o TS Express, uma revista bi-mensal para Usuários Informados da TradeStation, fornecendo um fórum para negociação de pesquisas relacionadas ao controle de riscos, métodos de negociação, day trading, estratégias de curto prazo versus longo prazo, seleção comercial, filtragem de entrada , Negociação baseada em volatilidade, dimensionamento de posição e negociação de eventos para futuros, opções, ações e Forex mar Kets. TradeStation Securities anteriormente Omega Research o escolheu para ser seu colunista EasyLanguage e editor contribuinte para o seu periódico trimestral Ele tem sido um orador freqüente nas conferências Futures e OmegaWorld e apareceu na CNBC com John Murphy Ele escreveu artigos para as revistas TASC e Futures Sr. Brower escreveu e publicou dois livros sobre como projetar e construir sistemas de comércio e aprender Easylanguage Ele foi o primeiro a desenvolver e oferecer software comercial para executar Simulação de Monte Carlo para um portfólio usando análise de recompensa a risco especificamente adaptado às necessidades de TradeStation savvy fundos de hedge e comerciantes Sr. Brower atualmente reside em Connecticut, onde trabalha em sua casa fornecendo tempo inteiro de negociação e serviços de consultoria de programação para uma clientela mundial mr Brower tem diplomas em Engenharia Elétrica e MBA, Finance. What outros têm a dizer sobre William Brower. I têm vindo a utilizar e sistemas de escrita para TradeStation desde o dia um, eu ha Ve Block No 1 Quando eu preciso de ajuda sobre o código, há apenas duas pessoas que eu chamo Mark Mills em TradeStation ou William Brower em. Seu módulo é excelente Então, muito novo para pensar e como desenvolver estratégias de negociação diferentes Suas estratégias comerciante ferramenta PDF É muito bom, mas por favor, mantenha-me informado se você desenvolver ou adicionar novas idéias. Divulgação sobre o risco de Trading. Note Todas as vendas final e com o entendimento de que você leu e compreender a seguinte divulgação sobre os riscos de negociação Por favor, leia atentamente Antes de comprar qualquer uma das minhas ferramentas ou systems. Disclaimer sobre as ilustrações e ou em qualquer Simulation Reports. Disclaimer sobre as muitas ilustrações de sistemas e performance. Results nesta publicação. Existe um risco significativo de perda no mercado de futuros O uso de ordens de stop Não garante perda limitada Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes Ao contrário de um registro de desempenho real, resultados simulados Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sub-ou-mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez programas de negociação simulado em geral são Também sujeito ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Os resumos de desempenho fornecidos acima são fornecidos para informar as pessoas que consideram estes Ferramentas O desempenho ilustrado assume um contrato do valor negociado e 0 volta redonda para comissão de corretagem e 0 por contrato por derrapagem não gerencia contas para clientes e nunca teve poder de procuração sobre contas de negociação desses sistemas Mr Brower não está aconselhando ou solicitando ninguém Para negociar ou usar qualquer indicador, ferramenta ou sistema ilustrado neste artigo Estes são exemplos educacionais da arte de escrever e desenvolver sistemas Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta de compra ou venda de futuros. Esta informação não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relacionados a futuros. Agradecemos a TradeStation, Securities, Inc por Permitindo a reprodução dos resultados acima produzidos por TradeStation Software TradeStation Securities, Inc não é de forma alguma associado com ou responsável por estes resultados. Usando Tick Volume no Forex Um claro NVO Based Exemplo. Uma semana ou mais atrás eu escrevi um post sobre o volume tick em Forex e como eu acreditava que poderia ser usado para o desenvolvimento de estratégias rentáveis ​​a longo prazo Inspirado por um artigo de revista de moeda comerciante, decidi explorar esta questão ainda mais para descobrir se eu era capaz de chegar com cerca de 10 anos de volume rentável Estratégias Claro que como eu tinha mencionado antes do primeiro problema vem quando você percebe que o volume de carrapato é diferente entre cada corretor e que algum tipo de normalização m Ust ser realizado antes mesmo de tentar chegar a algo útil Dentro deste artigo vou falar com você sobre como eu classificou este obstáculo e como eu vim com meu primeiro sistema baseado em volume com 10 anos de resultados rentáveis. Evidentemente não há nenhum Tal coisa como o verdadeiro volume de mercado em forex, uma vez que a quantidade de dinheiro trocado por todos os participantes do mercado não pode ser determinada com precisão em um do tipo de contador de mercado Esta falta de informações de volume verdadeiro parece desgraça comerciantes forex absolutamente esquecer de usar esta informação deixando-os Em grande desvantagem contra os comerciantes de ações e futuros que têm acesso a trocas centralizadas com informações muito precisas sobre o volume de atualização ao vivo. No entanto, o volume de tiquetaque simplesmente mede o volume de carrapatos durante um determinado período de tempo mostrou ser proporcional ao volume verdadeiro Em sistemas onde estes dados estão disponíveis para comparação No forex temos volume de carrapatos e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas ba No entanto, um grande problema é que cada corretor tem diferentes fornecedores de liquidez e, por esta razão, o número de carrapatos como um valor absoluto torna-se inútil como cada sistema teria de ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é apenas Impossível de fazer desde corretores de forex não permitem que você acessar seus dados de 10 anos ou eles haven t mesmo sido no mercado para esta longa. A melhor solução para o problema acima é usar um NVO ou normalizado volume oscilador que retrata volume tick como um Percentagem dos valores de volume de carrapatos para os últimos períodos de mercado X Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 eo que mais gosto está disponível aqui Este indicador mostra-nos o volume numa gama de -100 a 100 onde 0 representa a Valor mediano de volume e -100 e 100 representam os valores mais baixos e mais altos de volume durante os últimos períodos X Abaixo você pode ver uma imagem do NVO juntamente com o indicador de volume que mostra apenas absoluto ti Ck valores de volume como um histograma Depois que temos essas informações agora torna-se bastante simples para projetar uma estratégia baseada neste indicador NVO Mas como usamos o volume A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre as diferentes razões para diferentes eventos acontecerem na negociação Geralmente padrões de ação de preços, sinais de indicadores, etc, pode acontecer devido a razões que não estão relacionadas com as mudanças reais no comportamento do mercado Por exemplo, você pode ter um padrão estrela candlestick desenvolver devido à falta de liquidez e não por causa de uma inversão iminente Volume permite que você faça é eliminar todos esses sinais falsos, uma vez que você está apenas entrando em posições depois de um sinal que é significativo acontece significante neste caso, significa que ele acontece em alto volume de mercado que assumimos ser proporcional ao volume de carrapato que é O que nós realmente tenho Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão de castiçal muito simples eo indicador NVO acima mencionado Os resultados em simulações Jan 2000 Jan 2018, EUR USD foram bastante bons com um sistema com um lucro anual médio para o máximo tração relação de 0 5 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um simples SL e TP O que esta estratégia mostra é simplesmente que as entradas com muito Bons valores de expectativa matemática podem ser projetados quando se usa um NVO como uma maneira de medir a significação de certos sinais de mercado, é claro, uma estratégia tem de ser concebido com o uso do volume em mente desde o início, estratégias como as usadas por Watukushay No 2 Ou Teyacanani don t realmente beneficiar de um filtro adicional NVO baseado Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO para cada sistema para tentar melhorar suas entradas Isso provavelmente não funcionará desde anNVO só é útil como uma forma Para ajudar na seleção de entrada quando o padrão de preço que estamos procurando benefícios deste tipo de critérios Quando um padrão é válido, independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO uma solução Também a maioria i Sinais de indicação não obter quaisquer melhorias a partir do uso de um NVO uma vez que seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos feitos sobre o preço através de períodos significativos de tempo No final, se você quiser projetar um sistema usando um NVO você deve planejar isso desde o início , Acrescentando que um filtro como um pensamento depois não vai funcionar na grande maioria dos casos. Depois de algumas semanas de trabalho duro e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizado, posso dizer que tenho desenvolvido pelo menos um par de estratégias que mostram longo Prazo resultados rentáveis ​​em uma cesta de pares de moedas No entanto, vamos ver no tempo se essas estratégias são, de facto, capaz de evitar a dependência do corretor devido à implementação NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo amanhã vou lançar alguns vídeos em Asirikuy lidar com Volume, bem como a lógica real e implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionados. Como sempre, se você gostaria de saber mais sobre o comércio automatizado e ganhar uma verdadeira Educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas de negociação, por favor considere se juntar a um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para os sistemas de negociação Espero que tenha gostado deste artigo.