Leap options interactive brokers

A partir de 2006, foram formados grupos de trabalho compostos por corretores, câmbio, câmaras de compensação e fornecedores para representar cada uma das indústrias de valores mobiliários dos EUA e canadenses em um esforço de vários anos para desenvolver um formato de dados revisado para representar símbolos de opções listados. Esses esforços, designados como Iniciativas de Simbologia de Opção (OSIs), têm como objetivo fornecer os seguintes benefícios: - Diminuir o número de erros nos processos da frente, do meio e do back office. - Representar a grande maioria dos contratos de opções listadas usando o mesmo símbolo que o título subjacente para reduzir a confusão dos investidores. - Reduzir conversões de símbolos de ações corporativas. - Elimine símbolos de embrulho. - Elimine a necessidade do processo de rolagem de LEAP. - Reduzir a frequência de coordenação entre as trocas de eleições de símbolos. - Apoiar o crescimento das listas de produtos através de eventos de expiração adicionais e designações de preços de exercício mais flexíveis. O seguinte artigo fornece informações básicas sobre os produtos impactados pela OSI, o formato de dados revisado, a linha do tempo do projeto e o impacto do cliente, bem como links externos onde informações adicionais podem ser encontradas. A tabela abaixo lista as classificações dos produtos das opções listadas nos intercâmbios nos EUA e Canadá que são impactadas pelas OSIs. Observe que, embora a data de conversão obrigatória para opções canadenses seja idêntica à dos EUA (ou seja, 12 de fevereiro de 2018), a conversão das opções canadenses foi acelerada e completada pela IB em setembro de 2009. OSI TIMELINE amp IMPRESSÃO CLIENTE O esforço da indústria foi Organizado em duas fases: 1. A fase de conversão na qual o formato do código OPRA será descartado e o layout de registro de 21 caracteres usado para incluir o dia de vencimento e o preço de corte decimal. Esta fase foi concluída em 12 de fevereiro de 2018 e 2. A fase de consolidação durante a qual os contratos de entrega LEAPS, wrap, FLEX, curto prazo e não padronizado terão seus símbolos consolidados para o subjacente (por exemplo, MSQ para MSFT). Esta fase acontecerá ao longo dos 5 fins de semana a partir de 12 de março de 2018 e terminando em 14 de maio de 2018. Observe que existem certos contratos, referentes às Exceções de Consolidação de Classe OCC, que não serão consolidadas. Esses contratos incluem opções binárias e CDO, opções com um subjacente de 5 caracteres, bem como opções com termos de liquidação únicos (por exemplo, estabelecer em aberto). Além disso, os símbolos ajustados que são o resultado de uma ação corporativa anterior serão consolidados para o novo formato de ação corporativa OSI no momento em que a classe subjacente se consolidar. Esboçados na tabela abaixo são o marco chave e as datas efetivas para esta fase de consolidação e os produtos impactados. Em: Sex, 27 Jan 2017 03:56 PM EST. Tabelas atualizadas por hora. Dados disponíveis em tempo real para os clientes do IB na Estação de Trabalho Trader O Relatório de Opções e Futuros de Futuros do IB apresenta informações vitais de mercado que são extremamente úteis para comerciantes sérios com base em experiências de Interactive Brokers Groups na comercialização profissional dos mercados por quase três décadas. Os dados de preços de opções têm informações integradas que fornecem a perspectiva de consenso do mercado market8217 para a atividade futura nos mercados. Esses indicadores líderes podem fornecer um guia aos comerciantes e investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas nos preços subjacentes. O mais importante desses indicadores, a volatilidade implícita, representa a visão do mercado da incerteza associada aos futuros movimentos de preços. Quando a volatilidade implícita atual é comparada à volatilidade implícita no dia anterior8217, um grande aumento pode prever desenvolvimentos inesperados de notícias e proporcionar uma oportunidade para ajustar as posições de acordo. Esse ganho indica que os participantes do mercado de opções antecipam um movimento de preço maior do que no passado, possivelmente devido a informações que ainda não estão prontamente disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de movimentos de preços menores, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. Grande prémio ou desconto de volatilidade implícita para a volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é frequentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais importantes. Outras opções de dados de mercado apresentados em nosso relatório, como volumes e rácios de chamadas, também desempenham um papel na compreensão do sentimento nos mercados. Para efeitos das tabelas, os símbolos com menos de 5 ações e menos de 1.000 contratos de opções negociados e cuja empresa possui menos de 1 bilhão de capital são eliminados para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de Liquidez nos mercados. Todas as tabelas são postadas a cada dia de negociação na hora das 12:00 às 16:00 ET em circunstâncias normais. Para visualizar a volatilidade e o volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro da nossa plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers. Registre-se para um Webinar de Relatório de Inteligência e Opções de BI gratuito. Topo Vinte Volatilidades Implícitas de 30 dias (V30) A volatilidade implícita é a previsão de mercado de opções é a previsão de mercado de opções de quão volátil será um futuro subjacente. A volatilidade implícita é calculada através da entrada de todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (por exemplo, preço da opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de caducidade) e retroceder a volatilidade implícita. Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos de futuros dayrsquos Eurodollar, e os dividendos são baseados em pagamentos históricos. A volatilidade do IB de 30 dias (V30) é a volatilidade do mercado estimada para um prazo de trinta dias de calendário a seguir ao dia de negociação atual. Baseia-se nos preços das opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para executar. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nos quatro ataques mais próximos do mercado em cada período de validade. As volatilidades implícitas são adequadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada período de validade. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como sendo o valor da parábola ajustada ao preço futuro esperado pelo prazo de validade. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variância de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de vencimento com menos de sessenta dias de calendário para executar, não calculamos um V30. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty Volatility Gainers and Losers A percentagem de negociação dayrsquos de Volatilidade Implícita de 30 dias é dividida pelo dia-dia de negociação prévia de 30 dias de Implicação da Volatilidade para determinar a mudança na volatilidade do dia e os 20 maiores ganhadores e perdedores são lançados. Gainers são aqueles símbolos que os mercados de opções acreditam terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam ter um grande movimento de preços para cima e para baixo e se estabilizarão no futuro. A volatilidade implícita, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty Options Volumes e Volumes Gainers Os volumes de opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos superiores com os volumes mais altos. Os volumes de opções de dayrsquos de negociação são divididos pelos anteriores volumes de opções de dayrsquos e os vinte ganhadores são publicados por símbolo. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Volatilidades Implícitas versus Históricas A Volatilidade Implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Esta relação destaca os símbolos nos quais a previsão do mercado de volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula para a volatilidade histórica como definida por Garman-Klass. Os melhores vinte símbolos com os índices mais altos, bem como os vinte símbolos superiores com os índices mais baixos são exibidos. A volatilidade implícita, a volatilidade histórica, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Razões de Volume Top Twenty PutCall e Razões de Volume de CallPut Os volumes de opções de compra são divididos por volumes de opções de chamada para o dia de negociação e os símbolos para os 20 maiores índices são exibidos. Para a relação putcall, quanto maior o valor, mais negativo o sentimento, uma vez que indicaria mais, é trocado do que chamadas. Uma proporção inferior a um indica mais volume de chamadas do que colocar o volume. Os volumes das opções de chamada são divididos por volumes de opções de venda para o dia de negociação, e os símbolos para os 20 maiores índices são exibidos. Para a relação callput, o valor HIGHER, mais positivo o sentimento, uma vez que indicaria menos coloca negociação do que chamadas. Uma proporção inferior a uma indica mais volume de volume do que o volume da chamada. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty PutCall Open Interest e CallPut Open Interest Put opção abrir interesse é dividido por opção de compra aberto interesse, e exibido para os vinte símbolos com os maiores índices. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções. Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções. Os índices de Juros Abertos refletem um período de tempo mais longo do que os índices de volume diários de PutCall e CallPut e, portanto, tendem a ser menos voláteis. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Taxas de EFP sintéticas Uma troca de física (EFP) permite o swap de uma posição de estoque longo ou curto para um Single Stock Future (SSF). Os SSFs têm uma taxa de juros incorporada em seu preço que é determinado competitivamente por vários participantes do mercado. Como o Repos e o Repos reverso nos mercados de dívida, os EFPs fornecem um veículo de financiamento barato e eficiente. A transação EFP é aquela em que você vende o estoque e recomprará para entrega futura comprando o futuro SSF, ou você compra o estoque e vende o SSF. Existem várias razões para usar esse tipo de transação: se você tiver uma posição de estoque longo na margem, o EFP oferece a oportunidade de reduzir seu custo de financiamento, porque você provavelmente poderá vender o estoque e comprar o adiantamento com um prêmio que É inferior à sua taxa de margem. Se você é curto no estoque, você recebe juros sobre o saldo de crédito gerado por sua venda curta, mas esse interesse é menor que o prêmio que você receberia vendendo o SSF e comprando de volta o estoque curto. Se você tiver um excesso de dinheiro em sua conta e gostaria de ganhar um retorno maior, você poderia comprar ações e vendê-lo para a frente em um prêmio maior do que o interesse que seu dinheiro gera. As tabelas acima destacam as maiores taxas de EFP sintéticas (oportunidades de investimento) e as mais baixas (oportunidade de empréstimo) disponíveis no mercado. Essas taxas sintéticas são calculadas tomando o diferencial de preço entre o SSF eo estoque subjacente, dividendos de compensação, para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período da SSF. Todas as SSFs são liquidadas através da Opção de compensação da Corporação, uma entidade avaliada AAA, fazendo com que qualquer interesse ganho por interesses implícitos seja mais seguro do que com muitas outras alternativas de ganhos de interesses. Futuros Arbitrage PremiumDiscount Index O valor justo de um contrato de futuros de índice é calculado combinando todos os valores subjacentes, adicionando o custo de juros do carry para a duração do contrato de futuros e subtraindo os dividendos que são pagos durante a vigência do contrato de futuros. O quadro acima compara contratos de futuros próximos com o valor justo do subjacente que representa um contrato. Quando um preço de futuros é maior que o valor justo, existe um prêmio, indicando que o mercado acredita que existe um potencial de aumento no preço subjacente ou uma diminuição no preço de futuros. Quando um preço de futuros é inferior ao valor justo, há um desconto indicando que o mercado acredita que existe um potencial para uma diminuição no preço subjacente ou um aumento no preço de futuros. A partir de: quarta-feira, 21 de agosto de 2017, às 12:30 horas. Grandes impressões no ATT colocam as opções à medida que as ações tocam mais baixas desde janeiro Todayrsquos tickers: T, HCP DMND T-ATT Inc. 8211 O tráfego pesado de negociação nas opções de ATT hoje indica pelo menos um estrategista Está se preparando para o preço do estoque subjacente para cair potencialmente para baixas baixas de 52 semanas durante os próximos dois meses. As ações no ATT, abaixo de 13 desde o final de abril, estão fora de 0,80 na sessão em 33,61 a partir de 12:15 p. m. Na negociação de Nova York. A operadora de telefonia móvel apareceu em nosso 8216 mais ativo pelo scanner de mercado de opções volume8217 esta manhã, depois de um estrategista comprar cerca de 20 mil do 31 de outubro, oferece um prêmio de 0,25 cada. O comércio pode ser uma aposta descendente absoluta que as ações do ATT continuam a cair no curto prazo, ou podem ser um hedge para proteger uma posição longa no estoque subjacente. Os puts ganham dinheiro no vencimento se as ações da empresa de telecomunicações caírem 8.5 do preço atual de 33,61 para violar o ponto de equilíbrio efetivo à desvantagem em 30,75. O estoque foi negociado por pouco abaixo de 30.75 em abril de 2017. HCP - HCP, Inc. 8211 Opções de mudança de mão de saúde REIT, HCP, Inc. na quarta-feira de manhã, procure ações em nome para se reunir nos próximos dois meses. O estoque, abaixo de 20 de um máximo histórico de 53,06 alcançado em maio, troca 0,80 maior na sessão em 40,30 às 11:40 da tarde. O tráfego de negociação em opções de chamadas HCP indica que alguns comerciantes estão posicionando pelo preço do subjacente para rebote. Os contratos negociados mais ativamente por volume hoje são as chamadas de greve de 45 de outubro, com mais de 5.000 opções de compra em jogo contra o interesse aberto de 1.902 contratos. Parece que grande parte do volume foi comprado para um prêmio médio de 0,22 cada, posicionando os compradores para lucrarem com o vencimento de outubro no caso de ações do HCP reunir 12 pelo preço atual de 40,30 para exceder o ponto médio do ponto de equilíbrio em 45,22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 A Diamond Foods, Inc. anunciou um aumento de 52,8 por cento em 22,89, após a empresa ter emitido uma forte visão fiscal do quarto trimestre e anunciou que chegou a um Acordo proposto para liquidar uma ação de classe de títulos privados pendente contra a empresa. O tráfego de negociação nas opções de compra do mês da frente hoje indica que um ou mais comerciantes estão posicionados para se beneficiar de ganhos contínuos no preço do subjacente até o final de setembro. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Diamond, a empresa planeja liberar os ganhos no quarto trimestre e no ano fiscal de 2017 no final de setembro. Os contratos mais negociados em volume no DMND até agora na sessão são as chamadas de greve do 24 de setembro, com cerca de 600 contratos em jogo versus interesse aberto de 352 contratos. Os dados de tempo e vendas sugerem que a maioria das 24 chamadas foram compradas no início, com um prémio médio de 0,63 cada. A posição de alta em Diamond Foods pode saldar no vencimento no próximo mês, se as ações no nome aumentarem 7.6 em relação ao máximo de 8282 de 22.89 para ultrapassar o ponto de equilíbrio médio em 24.63. As ações no DMND foram negociadas acima de 24,63 em maio de 2017. Analista de Opções de Equidade da Caitlin Duffy O material apresentado neste comentário é fornecido apenas para fins informativos e é baseado em informações consideradas confiáveis. No entanto, nem Interactive Brokers LLC nem suas afiliadas garantem sua integridade, precisão ou adequação e não deve ser invocado como tal. Nem IB nem suas afiliadas são responsáveis ​​por quaisquer erros ou omissões ou pelos resultados obtidos com o uso desta informação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Este material não se destina como uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer garantia ou outro instrumento financeiro. Os valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros mencionados neste material não são adequados para todos os investidores. Todas as opiniões aqui expressas são dadas de boa fé, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e são apenas corretas a partir da data indicada para sua emissão. As informações aqui contidas não constituem conselhos sobre as consequências fiscais de tomar qualquer decisão de investimento específica. Este material não leva em consideração seus objetivos de investimento específicos, situações financeiras ou necessidades e não se destina como uma recomendação para você de títulos, instrumentos financeiros ou estratégias particulares. Antes de investir, você deve considerar se é adequado para suas circunstâncias particulares e, se necessário, procurar conselhos profissionais. Seminário Web TWS OptionTrader Notas O OptionTrader é um conjunto integrado de ferramentas de opções que permitem visualizar, analisar, gerenciar e negociar opções a partir de um único Tela personalizável. Esta janela de recursos otimizados fornece dados da cadeia de opções de transmissão, com acesso a ferramentas de preços, análise de risco e propagação rápida e ordem de entrada com gerenciamento de pedidos completo. O TWS OptionTrader compartilha os elementos comuns que permitem visualizar dados do mercado e monitorar a mudança de preço do subjacente enquanto você cria e gerencia ordens, ver execuções e avaliar riscos com atualizações de posição em tempo real desta janela autônoma. Cadeias de opção de mosaico O foco para este tópico de webinar está no TWS OptionTrader. Embora a mesma funcionalidade básica também possa ser usada nas Cadeias de Opções de Mosaico. Acesse as Cadeias de Opções do botão Nova Janela. Ou com um clique direito em um símbolo de ticker. Quando você tiver o subjacente subjacente selecionado, você pode usar o link Cadastro de opções da janela de entrada para acessar. As colunas são configuráveis ​​com a chave de configuração na barra de título. A coluna de descrição exibe os contratos por Expiração e Greve, as chamadas estão à esquerda e colocam à direita. Os botões ao longo da janela permitem que você filtre ou expanda as cadeias de opções visíveis por expirystrike. O botão Strategy Builder abre um carro lateral para você selecionar contratos para construir e transmitir ordens de propagação de opções. Acesse OptionTrader No botão New Window em Mosaic ou Classic TWS, escolha Ferramentas mais avançadas, em seguida, Option Trader. Do TWS clássico, clique com o botão direito do mouse em um símbolo de ticker e em Ferramentas de negociação selecione OptionTrader. Componentes do OptionTrader O layout da ferramenta do comerciante na parte superior desta janela inclui vários painéis para monitorar o preço de um subjacente, capacidade de criar e gerenciar opções e distribuir pedidos, exibir cadeias de opções e medidas de risco gregas em uma única tela. Painel de cotações As cotações em tempo real para o subjacente permitem monitorar o movimento de preços no subjacente. Personalize com campos de dados de mercado selecionados. Use o ícone de chave inglesa para adicionar campos de remoção. Use a guia para adicionar novas páginas. Em uma guia em branco, o campo subjacente da barra de título retém os símbolos anteriores acessados ​​na lista suspensa. Os ícones T, S e B acima do lado direito do painel de cotações permitem alternar facilmente entre exibir a barra de ferramentas, as estatísticas e os painéis dos botões. Painel de estatísticas Os dados de preços de opções possuem informações integradas que podem desempenhar um papel na compreensão do sentimento do mercado com informações como Mudança de Volatilidade, Variação de Volume de Opção, Razões de Linha de Lançamento e Juros Abertos. Se não for visível, ative o painel Estatísticas com o ícone S acima do painel de cotações. Painel de botões Fornece acesso com acesso rápido para trocar ações com botões personalizáveis. O ícone da chave de configuração permite que você crie as ações do botão. As ações de ordem podem ser armadas para transmissão de ordem instantânea. Os botões ficarão acinzentados, se não forem aplicáveis, por exemplo, se você não tiver uma posição, o botão Fechar posição ficará inativo. Painel de Gerenciamento de Pedidos Este painel inclui várias abas para funções de ordem, onde você pode criar pedidos de transição, ver execuções e valor de mercado atual para posições mantidas no subjacente e seus derivados. Crie rapidamente spreads com a guia Integrated Strategy Builder. Cadeias opcionais Os contratos de opção aparecem na parte inferior da janela organizada por greve e caducidade. Os contratos de mês próximo estão no topo, com chamadas à esquerda e coloca à direita. Uma linha de cabeçalho separa as cadeias por Data de validade com a capacidade de exibir com a seta para cada cabeçalho de expiração. Use os botões StrikeExpiryExchangeMultiplierTrading Class para filtrar por contratos específicos. Suas seleções marcadas atualizarão imediatamente as cadeias de opções exibidas quando a lista for fechada. Os contratos Weeklys SM de curta duração para contratos de opções LEAPS de longo prazo podem ser visualizados. Expanda a exibição ou filtre a exibição com o botão Expiração. Os contratos de mini-opção representam o 110º tamanho das opções padrão listadas com um multiplicador de 10 ao invés do padrão 100. Use o menu suspenso Multiplicador para diferenciar essas mini opções das opções de estoque normais. Atualmente disponível para AMZN, GOOG, GLD SPY. O recurso Carga automática (Configurar configurações) preenche automaticamente as cadeias de opções com o número mais próximo de expiatórios, o número de ataques mais próximos da greve no dinheiro. Para definir padrões, clique na chave Configure e escolha a categoria Configurações. Cores de fundo Você pode ativar o sombreamento de fundo na coluna Descrição para ver se os contratos estão dentro ou fora do dinheiro. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna de descrição e escolha Opções de cor com base no status do dinheiro. As opções no dinheiro terão um fundo verde claro. Os contratos fora do dinheiro exibem sombreamento vermelho claro. Configurar OptionTrader Clique com o botão direito do mouse em cabeçalhos de coluna em qualquer um dos painéis ou use o ícone de chave inglesa para acessar telas de Configuração Global, por exemplo, personalize as cadeias de opções com as medidas de risco gregas Delta, Gamma, Vega, Theta, etc. Abra várias abas de opções subjacentes, por Selecionando a guia e definindo o subjacente. Fechar a janela OptionTrader remove todas as guias. Para reter suas abas OptionTrader, minimize a janela não fechar. Criar ordens de opções nas cadeias de opções, basta clicar em: guia Encomendas do painel de gerenciamento de pedidos Uma ordem, quando criada, aparece na guia Pedidos com valores padrão. Edite e Transmita. O pedido permanece visível até preenchido. As execuções podem ser visualizadas na guia Negociações. Clique com o botão direito do mouse para Anexar parada automática. Trailing Stop e Bracket ordens. Ordem de volatilidade - Comércio em termos de volatilidade em vez de preços premium de opções. Você especifica a volatilidade desejada e TWS calcula o preço limite. Ver pedidos preenchidos para a sessão de negociação atual. Para Spreads, use o ícone mais para expandir e visualizar os preços de preenchimento individuais para cada perna. Guia de portfólio Exibe posições mantidas com PL para o subjacente e qualquer uma de suas derivadas. Estruturador de Estratégias Construa rapidamente um pedido de espalhamento multi-legged com o Strategy Builder. Na guia Gerenciador de Estratégia, clique nos preços de oferta ou oferta na seção de cadeias de opções para chamadas e, em seguida, coloca o Criador de Estratégia para criar um spread. Use as opções suspensas em cada campo para editar a cada etapa. O gráfico de estratégia é desenhado para a direita, conforme você especifica cada perna. Clique em Adicionar estoque para fazer o Delta Neutral inserir uma perna em estoque para o subjacente atual. (No Mosaico, essas seleções são acessadas usando o botão de entrada de ordem Avançada.) Faça o Delta Neutral adicionar automaticamente uma perna de estoque de cobertura ao combo para uma quantia delta do subjacente. Use o delta calculado pelo sistema ou especifique o seu próprio. Você pode Transmitir a ordem diretamente na guia Estratégia de Criação ou optar por adicionar ao Painel de Citações. O preço de spread implícito é exibido com um ponto de marca rosa. O botão Adicionar ao botão Orçamento cria uma linha de preço implícita no painel Citação, com linhas opcionais para cada perna da propagação. Clique no preço de bidask para criar a ordem de propagação ou transmita diretamente do Strategy Builder. Os spreads de crédito ou de débito são codificados por cores na linha BidAsk, bem como à esquerda do botão Transmit. Verifique o Guia do Usuário para Notas sobre Ordens Combinadas. A Spread permanece comercializável quando todas as pernas são comercializáveis ​​ao mesmo tempo. Um preço faltante ou pedido no preço implícito do spread indica que uma ou mais das pernas tornaram-se não comercializáveis. Verifique o risco Antes de transmitir um pedido, clique com o botão direito do mouse na linha de pedidos e selecione Verificar risco para monitorar a mudança potencial em seu perfil de risco. Um gráfico PL é exibido mostrando uma linha para sua posição atual PL e uma linha que incorpora as implicações de risco das ordens não transmitidas para sua PL atual. Para um perfil de risco mais completo, abra a função IB Risk Navigator What If, clicando no botão Abrir no canto superior direito. Perfil de desempenho para estratégias complexas Uma nova ferramenta, o Perfil de desempenho ajuda a demonstrar as principais características de desempenho de uma opção ou estratégia de opções complexas. Você pode acessar a partir do botão de impacto da margem de verificação do pedido de painel do botão. Uma janela aprimorada de detalhes da citação mostra a probabilidade de lucro ReturnRisk e a máxima perda máxima de retorno máxima Um gráfico de desempenho que mostra o PL (ou qualquer um dos gregos). Use as seleções do menu suspenso para exibir qualquer um dos gregos ou especifique uma data entre agora e a expiração. A janela Cenários exibe os efeitos de uma mudança no preço subjacente no PL, os gregos e a volatilidade de uma posição. Selecione o movimento de preços e a data de validade para vários cenários. Opções adicionais TWS Opções Selecionador de opções Quando você adiciona um subjacente ao seu Monitor de orçamento e selecione Opção, um seletor de opções redesenhado é aberto. Os expiries disponíveis estão listados em guias na parte superior. Por padrão, as próximas quatro expirações mensais estão listadas em uma fonte branca. Clique na guia intitulada mais à direita para exibir todas as expirações disponíveis, incluindo semanários e expirações trimestrais quando disponíveis. Quando selecionado, as próximas quatro expirações semanais preencherão as abas em amarelo. Desmarque a caixa de seleção semanalmente da guia mais para retornar à série de validade trimestral normal. O fundo do preço de greve é ​​sombreado sombras mais claras de cinza referem-se a chamadas e colocações fora do dinheiro, enquanto as máscaras mais escuras refletem mais perto dos contratos de dinheiro. O aumento do preço de exercício revela uma caixa popup detalhando o desvio padrão relativo ao movimento exigido do preço do subjacente para atingir o preço de exercício. Exercício de opção com notificação de exercícios iniciais Acesse a janela Exercício de opções no menu Mosaic Account ou no Classic TWS no menu Trade. A janela Exercício de opção mostra posições longas acionáveis ​​listadas nas posições curtas e não curáveis ​​na parte inferior. O menu suspenso Mostrar tudo permite que você escolha todas as posições das opções, aquelas para a próxima expiração ou ex-div, ou apenas aquelas que expiram nos próximos 10 dias. O campo Optimal Action é exibido quando os valores de qualquer uma das posições das opções dos EUA serão maximizados exercitando antes de um dividendo. Nestes casos, você também receberá um e-mail, através da funcionalidade do IB FYI, dois dias antes do estoque negociar ex-dividendo. Campo de ação agendada para instruir o TWS a exercer ou caducar o contrato. Exercício selecione para exercer toda a sua posição nesse contrato. Identificar parcialmente uma parte da posição para exercer ou caducar. Lapse disponível apenas na última data de troca. A instrução é exibida semelhante a uma linha de pedidos. Clique em T para transmitir as instruções antes do tempo de corte, ou clique com o botão direito em Descartar. IB FYI Notificações IB FYIs são notificações por e-mail enviadas com base em suas participações na conta. Um aviso é enviado três dias antes das opções dos EUA expirar ou Ou dois dias antes de um subjacente é ex-dividendo, para contas que detêm posições que pagam dividendos que podem ser afetadas pelo exercício antecipado. Para entender melhor a mecânica do exercício antecipado relacionado aos dividendos, consulte o artigo da Base de Conhecimento do IB. Considerações para exercitar opções de chamadas antes da expiração. Nota: Certas opções, incluindo as que estão sujeitas a ações corporativas, podem não ser exercidas com este método, e talvez seja necessário colocar um ticket manual no serviço ao cliente. Ferramentas de Opções de Rollover e Opções de Opção Duas ferramentas de troca de opções, Opções de Rollover e Opções de Gravação permitem que você configure facilmente rollovers de opções e escreva eficientemente chamadas ou coloca contra suas posições de estoque longas ou curtas existentes desta ferramenta multi-tabbed. Em cada guia, você especifica os critérios de seleção e, em seguida, escolha o botão RefreshLoad para listar os contratos com base em seu portfólio. Ícone de lápis permite que você edite os contratos selecionados automaticamente. Rolagem de opção Para evitar entregas em opções vencidas e contratos de opções futuras, você deve rolar ou fechar posições antes do encerramento do último dia de negociação. Use a opção Rollover para recuperar todas as opções mantidas no seu portfólio para caducar e rolar para uma opção semelhante com uma data de validade posterior. A seção Descrever tem drop downs para especificar os critérios de roll-to. Clique em Atualizar para ver os contratos de roteamento com base em suas entradas. O ícone de lápis ao lado do campo Roll-To para cada contrato permitirá que você modifique o contrato selecionado. Selecione o tipo de ordem e as compensações de preço, depois clique no botão Criar pedidos. Os spreads de calendário são criados no painel de gerenciamento de pedidos. A ferramenta Opções de rolagem tem um sidecar Detalhes que é exibido quando você clica em um contrato na seção Opções de revisão para rolagem. Você também pode usar o menu direito de um contrato e selecionar Detalhes. Ferramenta de Opções de Escrever Vender chamadas contra suas posições de estoque longas, escrever coloca posições curtas ou criar colares com a ferramenta Opções de gravação, que exibe todas as posições subjacentes longshort em seu portfólio. Os colares agora são suportados para que você possa escrever chamadas e comprar peças para posições de estoque longas ou para comprar chamadas e vender puts para posições curtas. Basta verificar tanto as chamadas de venda como a compra na seção Descrever. Colunas adicionais são preenchidas com base nas suas entradas. A seção Descrever tem drop downs para especificar rapidamente os critérios de seleção. Clique em Atualizar para ver os contratos selecionados com base nas suas entradas. O TWS calcula quantos contratos escrever em função das suas posições de ações longshort e como dividir o número desejado de contratos entre várias contas do Advisor. Criar Pedidos. Os pedidos serão exibidos no painel Pedidos. Revisão e Transmissão. Além do que foi abordado nesta apresentação, aqui estão algumas ferramentas analíticas de opções adicionais com links para detalhar informações adicionais: Ferramentas de análise de opções Opções Laboratório de estratégia Avalie várias estratégias de opções complexas adaptadas à sua previsão de um subjacente com o Laboratório de estratégias de opções. Conecte sua estimativa para um estoque ou ETF e TWS retornará uma variedade de estratégias de opções que provavelmente terão resultados favoráveis ​​com sua previsão. You can analyze each potential strategy to find one with the lowest price, highest riskreward ratio, largest maximum gain or smallest maximum loss based on your price or volatility parameters. Probability Lab The Probability Lab SM offers a practical way to think about options without the complicated mathematics. Use the Probability Lab to analyze the markets probability distribution, which shows what the market believes are the chances that certain outcomes will occur. Adjust based on your own forecast. Use the grab-and-pull bars in the dynamic market-implied Probability Distribution to create your own custom Probability Distribution. Always see your prediction alongside the market implied calculation. Volatility Lab The Volatility Lab provides a snapshot of past and future readings for volatility on a stock, its industry peers and some measure of the broad market. Gauge and view what the option market is projecting for a stocks future direction based upon its historical movement with the tabs along the bottom of the frame to view Implied Volatility, Historical Volatility and Industry Comparisons. PriceRisk Analytics Market Data information for option chains drives the data in the integrated analytical tools accessible from the OptionTrader toolbar. IB Risk Navigator SM View your portfolio risk for multiple asset classes and assess specific risk slices of your portfolio, such as risk by position, risk by underlying, and risk by industry with the TWS Risk Navigator SM . The Risk Navigator feature lets you quickly identify exposure to risk starting at the portfolio level, with drill-down access into successively deeper levels of detail within multiple report views. You can modify the date, price and volatility for your portfolio, a subset of your portfolio or a specific underlying and the IB Risk Navigator will display the results of your Custom View alongside the current market view of the risk report data. To create a custom view, open a report and on the View menu select Custom Scenario . Option Analytics The Option Analytics window has been updated. Select an option from the display option chains to view the Call and Put PL curve. Modify the displayed Strikes, Expiries, Exchanges andor Multiplier using the select lists along the bottom of the window. Model Navigator Use to modify option pricing assumptions, including the volatility, interest rates and dividends, and have the Model Navigator use these values in its option model price calculations. Model prices, when added to the Option Chain fields display in a range of colors for a quick glance indication of where they fall in relation to the current bid and ask prices. Post-Expiration Predicted Margin and Excess Liquidity Two fields have been added to the TWS Account window in the Margin Requirements section: Post-Expiry Margin Open (predicted) - provides a projected at expiration margin value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. Post-Expiry Excess (predicted) - provides a projected at expiration excess liquidity value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. These fields display values at expiration and are highlighted in red. All other times the value is 0. The projected values in these fields include the anticipated account value including the expiring contract. To see just the projected margin and excess liquidity values for the expiring contract, double click the entry in the Account Information window. TWS Charts Chart Volatility In Chart Parameters icon under the What to Show drop down, you can select as the main focus of the chart as: Historical Volatility, Option Implied Volatility, Option Open Interest or Option Volume. Estimated Price Range lets you show the standard deviation cone of 1, 2, or 3 SDs calculated on option implied volatility and the three-sigma rule. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-ries. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de risco relevantes em nossa página de Avisos e Descartáveis ​​- descrição de roteadores interativos. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactive Rotters. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia visite o site de divulgação. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORRETORES INTERATIVOS TÍTULOS JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk